PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.38%
251.31%
AR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AR:

0.96

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

AR:

1.61

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

AR:

1.20

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

AR:

0.55

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

AR:

2.67

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

AR:

13.89%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

AR:

38.64%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

AR:

-98.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AR:

-52.45%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.82% против 11.10% соответственно.


AR

С начала года

36.07%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-4.96%

1 год

42.15%

5 лет

62.37%

10 лет

-2.82%

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.102.12
Коэффициент Сортино AR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.772.83
Коэффициент Омега AR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.39
Коэффициент Кальмара AR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.623.13
Коэффициент Мартина AR, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.0313.67
AR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
2.12
AR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AR и ^GSPC

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.45%
-2.37%
AR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ^GSPC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.96%
3.87%
AR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab