PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.62%
194.39%
AR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AR:

0.24

^GSPC:

-0.27

Коэф-т Сортино

AR:

0.60

^GSPC:

-0.24

Коэф-т Омега

AR:

1.08

^GSPC:

0.97

Коэф-т Кальмара

AR:

0.16

^GSPC:

-0.23

Коэф-т Мартина

AR:

0.70

^GSPC:

-1.14

Индекс Язвы

AR:

14.36%

^GSPC:

3.73%

Дневная вол-ть

AR:

42.56%

^GSPC:

15.94%

Макс. просадка

AR:

-98.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AR:

-50.33%

^GSPC:

-18.90%

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.11% против 9.04% соответственно.


AR

С начала года

-8.02%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.77%

1 год

7.57%

5 лет

85.90%

10 лет

-1.11%

^GSPC

С начала года

-15.28%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-13.36%

1 год

-4.22%

5 лет

12.35%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AR
Ранг риск-скорректированной доходности AR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AR, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AR: 0.24
^GSPC: -0.27
Коэффициент Сортино AR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AR: 0.60
^GSPC: -0.24
Коэффициент Омега AR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AR: 1.08
^GSPC: 0.97
Коэффициент Кальмара AR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AR: 0.16
^GSPC: -0.23
Коэффициент Мартина AR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
AR: 0.70
^GSPC: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.27
AR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AR и ^GSPC

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.33%
-18.90%
AR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AR и ^GSPC

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.31%
9.03%
AR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab