Сравнение AR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AR и ^GSPC
Основные характеристики
AR:
0.96
^GSPC:
2.12
AR:
1.61
^GSPC:
2.83
AR:
1.20
^GSPC:
1.39
AR:
0.55
^GSPC:
3.13
AR:
2.67
^GSPC:
13.67
AR:
13.89%
^GSPC:
1.94%
AR:
38.64%
^GSPC:
12.54%
AR:
-98.97%
^GSPC:
-56.78%
AR:
-52.45%
^GSPC:
-2.37%
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.82% против 11.10% соответственно.
AR
36.07%
-3.32%
-4.96%
42.15%
62.37%
-2.82%
^GSPC
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AR и ^GSPC
Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AR и ^GSPC
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.